|
Трендовый технический индикатор –
индикатор, позволяющий идентифицировать наличие тенденции на рынке. С
его помощью определяется то, есть ли направленное движение, а также
направление движения.
Осциллятор – технический индикатор, с помощью которого отслеживают моменты разворота. В частности, их используют при работе в коридоре. Скользящие средние – разновидность трендовых индикаторов.
Скользящие средние (Moving Average, MA)
– это линии, построенные по средним величинам цен, рассчитываемым за
определенный период. Они являются показателями преобладающего
направления движения цены за определенный период. В простейшем случае
их значение равно среднему значению цены закрытия за определенный
период, который называется параметром скользящей средней.
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) – среднее арифметическое цен за определенный период времени.
Рисунок: Простое скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA)
– среднее цен за определенный период времени с учетом веса каждого из
значений средней за этот период времени. Последнему значению придается
наибольший вес. Первому значению средней за период – наименьший.
Рисунок: Взвешенное скользящее среднее
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
– среднее значение цен за период индикатора с учетом всех цен
предыдущего периода, а не только того отрезка, который задан при
установке периода.
Рисунок: Экспоненциальное скользящее среднее
Эффект двойного реагирования – реагирование средней на одно
изменение цен дважды. Первый раз – когда новая цена «входит» в формулу,
второй – когда это же значение цены «покидает» формулу.
Сигналы, подаваемые одной скользящей средней:
· Рост МА означает восходящую тенденцию, падение МА – нисходящую.
· Отсутствие динамики в МА означает коридор.
· МА как скользящая линия поддержки/сопротивления.
Сигналы, генерируемые несколькими скользящими средними:
· При бычьем рынке короткая (быстрая) средняя расположена выше длинной (медленной).
· Пересечение МА дает сигнал на изменение тренда.
· По пересечению линий нескольких порядков
судят о том, какой тренд на рынке – краткосрочный, среднесрочный или
долгосрочный изменил свое направление. Скользящие средние с большим периодом показывают длительные тенденции, а с коротким – краткосрочные.
Цель изучения раздела и режим Вашей работы
Для
того, чтобы получить максимальный доход и сократить размер возможного
убытка по сделке, предпочтительнее работать в направлении тренда.
Чтобы понять, куда направлен тренд, можно, например, делать
заключения, исходя из оценки того, что трейдер «видит» на графике.
Проблема состоит в том, что в конкретной ситуации и без помощи четких
индикаторов трейдер часто видит то, что хочет видеть, а не реальность.
Избежать влияния субъективности на торговлю позволяет использование
технических индикаторов. Их сигналы – это, как правило, простые
пересечения линий, которые либо есть, либо нет. В данном разделе мы
изучим те индикаторы, которые помогают определить, существует ли в
данной временной структуре какая-либо тенденция, в направлении которой
можно работать.
Линия линейной регрессии –
линия на графике, построенная методом наименьших квадратов. Принцип
построения: линия должна проходить так, чтобы за указанный промежуток
времени расстояния между значениями цен и линией регрессии в среднем
были минимальными. Наклон линии линейной регрессии позволяет определить
направление тренда.
Рисунок: Линия линейной регрессии AUDD 02.01.2004
Альфа-бета тренд – технический индикатор, построенные на основе линейной регрессии (F-линия) и среднеквадратического отклонения цены (U и L линии). Если F<L, то необходимо покупать; если F>U, необходимо продавать; если U>F>L, то необходимо воздержаться от сделок. Параметры индикатора: «n» и «m» определяют линию линейной регрессии и среднеквадратическое отклонение; «s» определяет ширину коридора между линиями U и L. Рекомендации по параметрам: n – от 10 до 20; m – от 7 до 12; s – от 0.8 до 1.2.
Полосы (диапазон) Боллинджера – границы диапазона строятся на расстоянии, пропорциональном среднеквадратическому отклонению цены (SD) от средней линии (MA). Так как SD
величина переменная (зависит от текущей цены), то и ширина диапазона
Боллинджера оказывается переменной величиной. Среднеквадратический
разброс является мерой устойчивости цены. Согласно гауссовскому закону
распределения, с вероятностью 0.68 цена отклонится от среднего значения
не более, чем на одно SD, с вероятностью 0.95 – не более, чем на два SD, и с вероятностью 0.99 – не более, чем на три SD.
Например, вероятность того, что цена будет находиться за тройным
среднеквадратическим отклонением крайне мала. Свойства диапазона
Боллинджера таковы: значительные изменения цены часто происходят после
сжатия диапазона; выход цены за полосу говорит о продолжении тренда; за
максимумами и минимумами, сформированными за пределами диапазона,
наступает изменение направления движения цены; часто после возврата
цены в диапазон, она достигает средней линии. Параметры индикатора:
период усреднения (параметр МА) и тип усреднения; ширина канала
(отклонение). Рекомендуемые параметры: часовые свечи – SMA
от 30 до 48, дневные – 20; ширина – в зависимости от выбранного способа
работы. Первый вариант – ширина равна 2.5: если в этом случае
совершился пробой границы канала, то высока вероятность разворота
тренда. Конечно, возможно, что цены и перейдут в этом случае границу –
это значит, что тренд очень силен и тенденция, возможно, еще будет
развиваться некоторое время. Второй вариант ширины – 0.5; в этом
случае, если цена пробивает одну из границ канала, считаем, что
вероятнее всего она будет продолжать движение в выбранном направлении,
ведь допустимо движение даже на два с половиной, а то и три SD.
Рисунок: Полосы (диапазон) Боллинджера AUDD 02.01.2004
Параболическая система (Parabolic SAR) – используется для смены направления работы. При восходящем тренде точки SAR находятся ниже графика цены, при нисходящем – выше. Следовательно, необходимо покупать, когда SAR ниже графика цены и продавать, когда SAR выше. Сам уровень SAR используется для установки ордера на закрытие позиции.
Система направлений (DMS, иногда - ADX) определяет наличие тренда и его силу. Соответствующий ей индикатор называется индикатором направления – Directional Movement Inticatior или DMI. Он состоит из трех линий: +DIn, – DIn и ADX. Первые две – сглаженные линии направления, третья – средний индикатор направления. Когда тренд развивается, расстояние между сглаженными линиями увеличивается и ADX растет. ADX падает, когда тренд поворачивает вспять. Если +DIn>-DIn – тренд вверх, +Din<-Din – тренд вниз, ADX растет – тренд есть, ADX падает – тренда нет. ADX не показывает направление тренда, а только его силу. И при нисходящем, и при восходящем тренде ADX будет расти.
Индикатор DMS часто называют по имени одной из линий – индикатором ADX.
Рисунок: Система направлений (DMS, иногда - ADX) AUDD 02.01.2004
Индикатор накопление/распределение связывает между
собой изменение цены и объема. Этот индикатор построен на простом
принципе: чем больше изменение объема, сопровождающего цену, тем более
значительны движения цены. На рынке FOREX объемы показывают количество
сделок, а не суммы транзакций. Именно поэтому данный индикатор редко
применяется для прогнозирования динамики валютного рынка. Основной
сигнал – дивергенция.
Рисунок: Индикатор накопление/распределение AUDD 02.01.2004
Индикатор Aroon сигнализирует о смене тренда. Состоит из двух графиков: AroonUp и AroonDown, которые колеблются в диапазоне от 0 до 100. Сигналы: AroonUp достигает значения 100 – предполагается усиление рынка; AroonUp остается между 70 и 100 – новая тенденция к повышению; AroonUp достигает нулевой отметки – предполагается слабость рынка. AroonDown остается между 0 и 30 – отмечается новая тенденция к повышению. Сильная тенденция к повышению – AroonUp настойчиво между 70 и 100 и одновременно AroonDown настойчиво между 0 и 30. Сильная тенденция к снижению – AroonDown настойчиво между 70 и 100, AroonUp – настойчиво между 0 и 30. Параллельное движение – усиление тренда, пересечение линий (AroonDow пересекает снизу AroonUp) – ослабление рынка и снижение цен; AroonUp пересекает снизу AroonDow – потенциальное усиление рынка и можно ожидать повышения цен. Параметр индикатора один, как правило, берут 14.
Индикатор RAVI. Этот
индикатор предназначен для подтверждения тренда. Сигналами являются
пересечения кривой индикатора и горизонтальных справочных линий,
проводимых на определенных уровнях (0,5% и –0,5%). Тренд вверх
подтверждается, если индикатор пересек верхнюю справочную линию снизу
вверх. Тренд вниз – индикатор пересекает нижнюю справочную линию сверху
вниз. Восходящий тренд сохраняется до тех пор, пока RAVI
продолжает расти, нисходящий – пока индикатор падает. Если после роста
индикатор развернулся и направился к нулевой линии – рынок переходит в
канал. Если индикатор после недолгого движения и не войдя в промежуток
между справочными линиями вновь развернулся, то тренд продолжается.
RAVI строится на основе разности значений двух
скользящих средних – короткой и более длинной. Выражается в процентах
от величины длинной.
Рисунок: Индикатор RAVI , график AUDD 02.01.2004
Индикатор ATR
ATR - Average True Range - Истинный торговый Диапазон.
Для его вычисления используются следующие данные:
· разность цены high и цены low данного бара;
· разность между предыдущей ценой close и текущей high;
· разность между текущей ценой low и предыдущей ценой close.
ATR - это наибольшая величина из указанных для данного периода.
Индикатор ATR отражает волатильность (изменчивость) рынка. Его
значения оказываются небольшими на участках боковых движений цены, в то
время как на трендовых - растет. Исходный тезис таков: если возникло
движение цены, выводящее ее за пределы предыдущего истинного диапазона,
то это хороший момент для открытия позиций в направлении движения.
Также есть и такой вариант интерпретации:
чем выше ATR, тем больше вероятность смены тренда.
Многие трейдеры используют ATR для выставления стоп-ордеров.
Принцип, например, может быть таков: открывая позицию, выставляем
стоп-ордер на величину, не меньшую, чем величина текущего ATR. Тем
самым трейдер оберегает себя от риска среагировать стоп-ордером на
внутридневной шум.
Рисунок: ATR - Average True Range - истинный торговый диапазон , AUDD 02.01.2004
Индикатор Ишимоку (Ишимоку Кинко Хайо) предназначен
для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления,
генерации сигналов на покупку и продажу. При задавании размерности
параметров используется четыре временных интервала различной
протяженности. Линиями индикатора являются:
· Tenkan-sen показывает среднее значение
цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и
минимума за это время, деленная на два.
· Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
· Senkou Span A показывает середину
расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на
величину второго временного интервала.
· Senkou Span B показывает среднее
значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на
величину второго временного интервала.
· Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.
Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется «Облаком».
Цена и облако, цена и линии:
· Если цена находится в облаке (между линиями Senkou), рынок считается нетрендовым и края облака образуют тогда саппорт и резистенс.
· Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый саппорт, а вторая - второй саппорт.
· Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый резистенс, в верхняя - второй резистенс.
· Если линия Chinkou Span пересекает
график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху
вниз - сигналом к продаже.
· Киджун-сен («Основная линия)
используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены,
вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию
вероятно дальнейшее изменение тренда.
· Другим вариантом использования
Киджун-сен является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется,
когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Сверху вниз -
сигнал к продаже.
· Тенкан-сен («Разворотная линия»)
используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или
падает - тренд существует. Когда она идет горизонтально - рынок вошел в
канал.
Рисунок: Индикатор Ишимоку (Ишимоку Кинко Хайо) , график AUDD 02.01.2004
Цель выбора «оптимальных параметров»
Правильный выбор параметров индикатора – важный момент, часто определяющий итог работы.
Главный принцип работы с любыми индикаторами состоит в расчете
трейдер на то, что если индикатор дал сигнал, то какое-то время
движение будет развиваться именно в сторону сигнала. Например, если
считать пересечение быстрой линией индикатора нулевого уровня вверх
сигналом о начале тренда вверх, то ожидание трейдера состоит в том, что
тренд не закончится сразу же, а продержится некоторое время. Сила
индикаторов – в сильной статистике, оправдывающей работу по их сигналам.
Таким образом, имея возможность влиять на выбор параметров, трейдер
должен подобрать такие параметры, чтобы они в подавляющем большинстве
случаев позволяли индикатору выполнять свою основную роль и не вызывали
частого появления ложных сигналов.
Обращаем внимание, что слабое изменение параметров почти не приводит
к изменению итогов работы по торговой системе. Существенное – может
резко ухудшить или улучшить результаты. Нужно внимательно относиться к
выбору параметров и перепроверять их корректность, если они предложены
другими людьми, лично.
Подходы к определению параметров осцилляторов:
· На глаз.
· Согласно рекомендациям в литературе.
· Путем оптимизации.
· На основе последовательности Фибоначчи. На основе естественных циклов. Например, для часового графика: 6, 8, 12, 24, 48, 60, 120. Для дневного: 5, 22, 65, 130, 260.
ForexClub |
