|
Осциллятор –
это такой технический индикатор, который в силу своей формулы
колеблется (осциллирует) около определенной линии или между двумя
определенными границами.
Чаще всего осцилляторы используются для определения того, стала ли
цена достаточно высокой, чтобы ее движение вверх прекратилось
(состояние перекупленности) или достаточно низкой, чтобы прекратилось
ее движение вниз (состояние перепроданности).
Осцилляторы удобно использовать для отслеживания моментов начала и
окончания коррекций или разворотов цены при ее движении в коридоре.
Также осцилляторы могут использоваться для определения направления текущего тренда.
Сигналы, подаваемые осцилляторами:
· пересечение индикатором нулевой отметки.
· пересечение индикатора и сигнальной линии.
· рост/падение индикатора.
· сочетание значения индикатора и зон перекупленности и перепроданности. дивергенция – расхождение цены и индикатора (например, рынок дает два последовательных восходящих пика, а индикатор два последовательных нисходящих пика).
Метод схождения/расхождения скользящего среднего (MACD) –
оценивает разницу между двумя экспоненциальными средними и
дополнительно сглаживает полученную линию (в результате получается
сигнальная линия). Разность называют быстрой линией MACD, или просто MACD. Сигналы: продавать при падении MACD ниже сигнальной линии. Покупать при превышении MACD сигнальной линии. Покупать или продавать, когда MACD
поднимается соответственно выше или ниже сигнальной линии.
Целесообразно использование дивергенции между графиками цены и
индикатора как сигнала о предстоящем движении.
MACD можно использовать и как трендовый индикатор.
Рисунок: Метод схождения/расхождения скользящего среднего (MACD)
MACD-гистограмма представляет из себя разницу между индикатором MACD и сигнальной линией MACD.
Сигналы: покупать, когда гистограмма перестает падать и движется вверх;
продавать, когда гистограмма перестает расти и движется вниз.
Пересечение нулевой отметки (в данном случае сигнал аналогичен сигналу
от пересечения MACD и сигнальной линии).
Рисунок: MACD-гистограмма
Момент (Momentum) – показывает ускорение или замедление тренда, сравнивая текущую цену с ценой N
периодов назад. Покупать при развороте вверх, продавать при развороте
вниз. Использовать пересечение индикатора и нулевой линии.
Рисунок: Момент (Momentum)
Скорость изменения (RoC) – определяется делением текущей цены на цену N периодов назад. Аналогичен Моменту.
Сглаженная скорость изменения – сравнивает значения экспоненциального показателя среднего движения.
Индекс относительной силы (RSI).
Сравнивает повышение и понижение цен за промежуток времени. При
построении индикатора рассчитываются сигнальные линии – зоны
перекупленности (70%) и перепроданности (30%). Сигналы: выход
индикатора из зоны перекупленности (продажа); выход индикатора из зоны
перепроданности (покупка); дивергенция.
Рисунок: Индекс относительной силы (RSI)
Стохастический осциллятор (Стохастик, stochastics) – сравнивает цены закрытия и экстремумы за определенный промежуток времени. Быстрый стохастик: %К – главная и %D – как скользящее среднее от %К. Медленный стохастик: роль быстрой линии играет %D, а медленная получается дополнительным сглаживанием %D.
Зоны перекупленности и перепроданности: соответственно 80% и 20%.
Сигналы: выход из зон перекупленности / перепроданности; покупать;
когда %К поднимается над %D; продавать, когда %К падает ниже %D; дивергенция.
Рисунок: Стохастический осциллятор
%R Уильямся – показывает, насколько текущее значение цены близко или далеко от максимального за N
периодов. Сигналы на продажу: индикатор в зоне перекупленности;
индикатор перестает расти в середине подъема и поворачивает вниз;
дивергенция. Сигналы на покупку: индикатор в зоне перепроданности;
индикатор перестает падать и начинает расти, не дойдя до зоны
перепроданности; дивергенция.
Определение параметров осцилляторов и трендовых индикаторов
Цель выбора «оптимальных параметров»
Правильный выбор параметров индикатора – важный момент, часто определяющий итог работы.
Главный принцип работы с любыми индикаторами состоит в расчете
трейдер на то, что если индикатор дал сигнал, то какое-то время
движение будет развиваться именно в сторону сигнала. Например, если
считать пересечение быстрой линией MACD нулевого уровня
вверх сигналом о начале тренда вверх, то ожидание трейдера состоит в
том, что тренд не закончится сразу же, а продержится некоторое время.
Сила индикаторов – в сильной статистике, оправдывающей работу по их
сигналам.
Таким образом, имея возможность влиять на выбор параметров, трейдер
должен подобрать такие параметры, чтобы они в подавляющем большинстве
случаев позволяли индикатору выполнять свою основную роль и не вызывали
частого появления ложных сигналов.
Обращаем внимание, что слабое изменение параметров почти не приводит
к изменению итогов работы по торговой системе. Существенное – может
резко ухудшить или улучшить результаты. Нужно внимательно относиться к
выбору параметров и перепроверять их корректность, если они предложены
другими людьми, лично.
Подходы к определению параметров осцилляторов:
· На глаз.
· Согласно рекомендациям в литературе.
· Путем оптимизации.
· На основе последовательности Фибоначчи. На основе естественных циклов. Например, для часового графика: 6, 8, 12, 24, 48, 60, 120. Для дневного: 5, 22, 65, 130, 260.
ForexClub |
