|
Исполнение ордеров в ценовом разрыве (в диапазоне гэпа)
Если мы установили ордер в районе разрыва на уровне 1.1597, то будет ли он исполнен?
Ответ:
Да, ордер будет исполнен, поскольку Регламент котирования
компании "Форекс Клуб" предполагает исполнение ордеров без
проскальзывания. На фондовом же рынке, при гэпе, а также при работе с
брокерами, допускающими проскальзывание, ордер был бы исполнен по
котировке открытия торгов.
Приоритетность трендов разных масштабов
Перед
вами дневной график евро и различные виды трендов на нем. Какому из
трендов будет отдаваться приоритет в выделенных временных
промежутках?
Ответ:
Так как тренд 2 относится к большему временному масштабу и
является глобальной тенденцией. Поэтому при движении цены по
промежуточному тренду и после подхода ее к линии главного тренда
необходимо закрыть имеющиеся позиции (открытые в направлении
промежуточного тренда) и готовиться к открытию новых в направлении
главного тренда.
Линии поддержки и уровни поддержки
Какие из линий на данном графике являются линиями поддержки?
Ответ:
Линии 5, 3, 7 являются линиями поддержки, а линия 1 – уровнем поддержки.
Пробой линий и уровней консолидации
В каких точках на графике цены уровни и линии консолидации цен можно считать пробитыми?
Ответ:
Пробитием
считается, когда цена закрытия свечи находится выше или ниже уровня или
линии консолидации цен, поэтому правильный ответ - 3, 6, 8. Преодоление линий или уровней тенями - это либо ложный прокол, либо ситуация, когда пробой еще не состоялся.
Уровни Фибоначчи
В
какой из точек, согласно уровням Фибоначчи, можно определенно говорить
о смене короткого нисходящего тренда как минимум на
короткий восходящий, а также с высокой вероятностью - о
возможности развития движения в район максимума цен, видимого слева на
графике?
Ответ:
С точки зрения критерия пробоя точка 6 очень интересна, поскольку там виден явный рывок цены сквозь уровень.
С точки зрения
Анализа коррекций и расширений Фибоначчи важна точка 6 - это момент
пробития уровня 61.8%, фактически заключительного из сильных уровней
основной линейки коррекционных уровней (38.2%, 50%, 61.8%). Если он
пробит, вероятно движение вверх в район максимума (слева на графике). В
то же время, если цена находится ниже 61.8% и только подходит к 38.2%,
то на ее пути к максимуму встанут еще уровни 50% и 61.8%,
соответственно определенно о высокой вероятности движения вверх
говорить нельзя.
Кстати, Академия
биржевой торговли "Форекс Клуб" настоятельно рекомендует вам после
окончания базового курса обучения обратить внимание на профи-курс
"Анализ коррекций и расширений Фибоначчи как основа высокоэффективной
торговли". АКРФ - мощное средство для определения перспектив движения
цены и очень полезно при расстановке целей по прибыли и ордеров на
фиксацию убытка. Курс предлагается в дистанционной и очно-дистанционной
форме. Полная информация - на сайте.
Отбой от линии поддержки
На рисунке проведена линия поддержки (SUP) и отмечены два бара касания (1 и 2). Какой из этих баров входит в формацию отбоя от линии поддержки?
Ответ:
Образована отбойная формация, бар 2 является центральным баром этой формации.
Критерий смены восходящего тренда на нисходящий
На рисунке через экстремумы проведена разметка графика. Надписью «up-start» показано начало восходящего тренда. После формирования какого экстремума может быть определена смена тренда?
Ответ:
Смену тренда можно констатировать после экстремума 3, так как
он соответствует ситуации, когда очередной максимум ниже предыдущего.
Евро/доллар (март-май2005) - примеры коррекционных уровней
Евро/Доллар, март-май 2005 года: коррекционные уровни
На рисунке 1 представлен часовой график евро/доллар, отмечены
значимые дневные и недельные экстремумы (дневные – синим цветом,
недельные – красным). На основе дневных и недельных экстремумов
приведены коррекционные уровни.
Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график
На заметку любознательным:
В техническом анализе существует несколько подходов к определению
коррекционных уровней. Например, коррекционные уровни по Доу
представлены коэффициентами 0.33, 0.50 и 0.66; а Фибоначчи – 0.145,
0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.764. Существует подход, когда к уровням по
Доу добавляются еще уровни в 0.25 и 0.75 от предыдущего импульса. В
итоге возникает вопрос – какие уровни использовать? Что лучше – 61,8%
или 66%? Разница между этими уровнями составляет 4.2%, что, например,
при импульсе в 500 пунктов составляет 21 пункт, при импульсе в 100
пунктов – около 4 пунктов. Величина не столь уж и большая – размах
часовой свечи в среднем составляет 22 пункта. По этой причине в ряде
торговых систем не существует принципиальной разницы между уровнями в
61,8 и 66% и можно использовать диапазон уровня.
Графический анализ – долларовые пары (13-24 июня 2005 года)
Евро/доллар.
За последние две недели можно было наблюдать ряд достаточно
точных отскоков до коррекционных уровней с хорошим потенциалом открытия
позиций – небольшим стоп-лоссом и сравнительно неплохими целями.
Сопровождение позиции методом скользящего стопа также могло принести
нормальные результаты. На рисунке 1 представлен часовой график
евро/доллар и отмечен ряд значимых дневных экстремумов и коррекционных
уровней. Обращает на себя внимание зона поддержки в районе 1,2000 –
1,2020.
Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график
Фунт/доллар.
Британская валюта демонстрирует в последнее время менее устойчивые
тенденции, о чем свидетельствует частая смена направления движения в
последние пару недель. Фактически текущее движение ограничено каналом,
представленном на рисунке 2.
Рисунок 2. Фунт/доллар, часовой график
Доллар/франк.
Поведение данной пары (см. рис. 3) практически аналогично поведению
евро/доллар (см. рис.1). Однако евро укрепляется в большей степени к
доллару, чем франк, но и слабеет так же в большей степени, чем франк,
что подтверждается движением кросс-курса в последнее время (см. рис.
4). Необходимо заметить, что данные пары в настоящий момент находятся
около своих уровней.
Рисунок 3. Доллар/франк, часовой график
Рисунок 4. Евро/доллар, Доллар/франк и Евро/франк, часовые графики (единый масштаб времени)
Доллар/йена.
После отката в 20-х числах июня к коррекционному уровню в 33%,
японская валюта вновь формирует локальный максимум (достаточно близкий
к предыдущему) и демонстрирует ход в 140 пунктов к 55% коррекционному
уровню. С отбоем от 50% формируется восходящий импульс, который уже
превысил предыдущие локальные экстремумы.
Рисунок 5. Доллар/йена, часовой график
Евро/Доллар, 20 июня - первые числа июля
На рисунке 1 представлено развитие событий по евро/доллар во
второй половине июня и применены инструменты графического направления в
техническом анализе. Значками «0» отмечены значимые коррекционные
экстремумы, которые отчетливо прослеживаются и на дневном графике.
Также проведена линия сопротивления, зона поддержки и ряд коррекционных
уровней (последний – 75%) к предыдущему импульсному движению.
Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график
Наиболее целесообразным является использование тактики согласно положению «Trend is your friend»,
года работа строится на присоединение к существующей тенденции.
Диагностирование коррекции и работа на начало нового импульса в рамках
тенденции позволяет входить в позицию с относительно небольшими
стоп-лоссами. При этом, если будет иметь место импульс, то
потенциальная прибыль может превосходить размер стоп-лосса в разы.
Доллар/Франк, 4-7 июля 2005 года
Поведение пары доллар/франк на прошлой неделе дало ряд технических
сигналов. Так цифрой (1) на рисунке отмечен пробой двухдневной зоны
консолидации, а цифрой (2) – отбой от уровня сопротивления с
последующим мощным ходом.
Рисунок 1. Доллар/франк, часовой график
Доллар/Йена, 11-14 июля 2005 года
К концу понедельника график доллар/йена продемонстрировал
начало коррекционного движения. К закрытию среды рынок явно наметил
новый импульс. На рисунке 1 представлен дневной график доллар/йена и
обозначены значимые экстремумы.
Рисунок 1. Доллар/йена, дневной график
Более детальная разверстка представлена на рисунке 2, где приведен
часовой график и коррекционный уровни по отношению к последнему
импульсу (он выделен жирным цветом).
Рисунок 2. Доллар/йена, часовой график
Вариант тактических действий трейдера может быть проиллюстрирован
рисунком 3, где представлены уровни выставления ордера на открытие
позиции (вход на окончание коррекции) и приказа стоп-лосс
(предполагаемый уровень окончания коррекционного движения).
Рисунок 3. Доллар йена, часовой график
Дополнительно отмечены целевые уровни 1 и 2, равные, соответственно,
размеру риска и удвоенному размеру риска. При достижении рынком цели 1
стоп-лосс может быть переставлен в паритет, при достижении цели 2 – на
уровень цели 1.
Дополнительно необходимо учесть возможность следующего развития
событий. Возможно, что текущий импульс является коррекцией будущего
нисходящего тренда. В этом случае вариант развития ситуации может быть
представлен следующим образом (рисунок 4).
Рисунок 4. Доллар/йена, часовой график
|
Движение |
Если восходящий тренд продолжится |
Если будет нисходящий тренд |
|
1 |
Коррекция |
Импульс |
|
2 |
Импульс |
Коррекция |
|
3 |
Х |
Импульс |
Потенциальным сигналом на открытие короткой позиции может выступать
пробой ближайшего коррекционного уровня, отмеченного красным цветом на
рисунке 4. Согласно положениям технического анализа, стоп-лосс в этом
случае необходимо выставлять за ближайшим локальным экстремумом.
Критерии пробоя/отбоя уровней и линий в графическом анализе
Критерии пробоя и отбоя от уровней и линий
Практическое использование уровней и линий поддержки/сопротивления
строится на работе при пробое и отбое от данных графических
инструментов. Большую роль при этом играют критерии отбоя и пробоя от
уровней и линий.
Чаще всего используются критерии, приведенные на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1. Критерии пробоя
Рисунок 2. Критерии отбоя
Рассматривая уровень или линии, целесообразно определять их не с
точностью до пункта, а как некоторый диапазон. Например, уровни,
проводимые через значимые дневные экстремумы, могут рассматриваться как
диапазон размером +/- 10 пунктов от уровня вверх и вниз (см. рисунок 3).
Рисунок 3. Доллар/йена, часовой график
На рисунке 3 цифрой «1» отмечен экстремум, через который проводится
уровень и строится диапазон (отмечен серым прямоугольником). В точках
«2» и «3» формируются отбои от уровня, а в точке «4» - пробой. При этом
пробой диагностируется по закрытию не за уровнем, а за верхней границей
диапазона уровня (то есть, уровень + 10 пунктов).
Пример пробоя приведен на 4 рисунке, где отмечен уровень поддержки.
Знаком «Х» промаркирован бар, который закрывается ниже саппорта, что
является сигналом на открытие короткой позиции. Стоп-лосс выставляется
за ближайшим локальным экстремумом.
Рисунок 4. Евро/доллар, дневной график
EUR/USD & AUD/USD, середина июля 2005 года
Евро/доллар в июле формирует две достаточно мощные зоны поддержки и
сопротивления (см. рисунок 1) с хорошим потенциалом входа – солидный
ход и небольшой риск по сделке. На рисунке также приведены значимые
дневные экстремумы (обозначены синими знаками «0» и соединены между
собой синими линиями), которые и использовались для проведения уровней
поддержки и сопротивления.
Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график
Австралийский доллар подавал в последние две недели целый ряд
технических сигналов (см. рисунок 2): коррекция к уровням в 50% и 33%,
образование канала с небольшим восходящим углом наклона, пробой уровня
сопротивления.
Рисунок 2. Австралийский доллар/доллар США, часовой график
Представление данных в виде «ренко»
Для анализа данных в представлении Renko чертят диаграмму из
прямоугольников. Размер прямоугольников (кирпичей) задается в виде
параметра. Этот параметр (бокс) определяет размер кирпича в пунктах.
Новый кирпич строится в направлении прежнего движения только если цена
превысила заданный пороговый уровень. “Кирпичи” всегда равные в
размере. Если цена растет, то кирпич будет белого цвета, если цена
падает, то кирпич будет черного цвета (см. рисунок 1).
Чтобы строить Renko — кирпичи, текущее закрытие сравнивается с
максимумом и минимумом предыдущего кирпича (белого или черного). Когда
цена закрытия превышает верх предыдущего кирпича на целый корпус или
более, рисуют соответствующее число белых кирпичей в следующей колонке.
Если цена закрытия падает ниже дна предыдущего кирпича на размер
корпуса или более, рисуют соответствующее число черных кирпичей. Каждый
кирпич рисуют со сдвигом вправо.
Рисунок 1. Евро/доллар, ренко (бокс 50 пунктов)
Таким образом, особенностью представления данных в виде ренко
является фильтрация колебаний определенной величины, задаваемой как раз
в виде бокса. Данное утверждение наглядно демонстрирует рисунок 2, где
приведены сопоставимые данные, но представленные в виде баров и ренко.
Рисунок 2. Евро/доллар, бары и ренко (бокс 50 пунктов)
На барном графике указаны максимальные и минимальные значения
кирпичиков ренко, сами кирпичики символично отмечены серыми
прямоугольниками и пронумерованы. Соответствующая нумерация есть и на
правой части рисунка.
Однако на графике баров отмечен и потенциальный кирпич №3, для формирования которого не хватило всего двух пунктов.
На практике график в виде ренко может быть использован для
определения ключевых экстремумов, текущей тенденции, уровней. Однако
необходимо учитывать, что своего рода шумовые колебания рынка могут
быть в пределах размера бокса.
Консолидация по Евро/доллар – июль 2005 года
В первую неделю августа произошел пробой полуторамесячной
консолидации по евро/доллар. Консолидация была образована уровнем
сопротивления и линией поддержки (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Евро/доллар, дневной график
Поведение пары в рамках данной консолидации хорошо прослеживается на
часовом графике (см. рисунок 2), где представлены значимые дневные
экстремумы и проведены границы консолидации. Если проведение уровня
сопротивления не вызывает каких-либо проблем (два экстремума на одном
уровне), то проведение линии поддержки наталкивается на определенные
трудности – какие экстремумы использовать для ее начертания.
Рисунок 2. Евро/доллар, часовой график
В качестве решения данной проблемы может быть использована не линия
как таковая, а диапазон. Например, на определенном расстоянии
проводятся две линии, параллельные базовой. В качестве фильтра, к
примеру, можно использовать сдвиг +/- 10 пунктов (см. рисунок 3, где
линия уже скорректирована на второй минимум после его появления).
Рисунок 3. Евро/доллар, часовой график
ForexClub |
