В каких точках, согласно показаний осциллятора, при таком движении валюты мы должны открыть позицию?

Ответ:

Позицию можно открывать в точках 1, 3, 5. Так как перед нами наблюдается нисходящий тренд, то для открытия позиции будут восприниматься только сигналы на продажу, поступающие от осциллятора. Таким сигналом является выход осциллятора из области перекупленности вниз.

Сигналы одиночной скользящей средней

Пользуясь только показаниями скользящей средней, определите, в каких точках целесообразней всего открывать позицию?

Ответ:

Позицию лучше открывать в точках 4 и 7. После пробития ценой скользящей средней открывать позицию мы не стали бы, поскольку при наличии тренда мы ожидаем скорее его продолжения, чем пробоя, а пробой средней может оказаться и ложным. Зато, если цена отбивается от скользящей средней, то это наоборот подтверждает силу тренда. Мораль: не пытайтесь работать в неопределенных ситуациях, ждите ужобного момента для входа.

Ценовой осциллятор (Price Oscillator) – разница двух скользящих средних с разными окнами усреднения. Пересечение двух средних принимается за нулевую отметку. Сигналы индикатора: покупать при росте индикатора выше нулевой отметки (сигнал возникает при пересечении индикатором снизу вверх нулевой линии) и продавать при падении индикатора ниже нулевой отметки; определение состояния перекупленности (индикатор высоко над нулевой отметкой) и перепроданности (индикатор низко под нулевой линией); дивергенция.

Скользящие уровни

В техническом анализе (ТА) существует несколько подходов к определению технических уровней. Графическое направление в ТА предлагает свое решение – уровни проводятся, как правило, через значимые рыночные экстремумы. А возможно ли определение уровней инструментами математического направления ТА? А качестве одного из вариантов могут быть использованы конверты скользящих средних – средние, сдвинутые по оси Y на некоторый процент.

На рисунке 1 представлен часовой график евро/доллар и конверт простых скользящих средних с параметром 528 (24 часа * 22 дня – среднее число дней в месяце) и сдвигом через 1% (от – 4% до + 4%).

Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график и конверт скользящих средних

Какие сигналы могут быть сгенерированы с помощью конвертов средних? В качестве примера на рисунке (1) отмечены сигналы на открытие позиции по тренду. Условием наличия ап-тренда выступает восходящее движение скользящих средних в течение недели и нахождении цены выше базовой МА (средняя без сдвига). Сигнал генерируется при заходе цены ниже какой-либо средней, и ее дальнейшем пробое.

В качестве дополнительных условий могут выступать: вход на пробой экстремума суток, на котором был сгенерирован сигнал; отбой цены от какой-либо средней, подтверждение сигнала каким-либо другим инструментов технического анализа и т.п.

На заметку любознательным:

При построении торговой системы на основе конверта скользящих средних необходимо найти ответы на достаточно большое количество вопросов. Например, необходимо определиться с критерием восходящего/нисходящего трендов/канала; сформулировать правила действий в канале; определить метод установки стоп-лосса и сопровождения позиции.

На рисунке 1 представлен часовой график евро/доллар с нанесенным каналом скользящих средних (простая средняя с периодом 528 /24 часа*22дня/ и сдвигом от -4% до +4% с шагом 1%).

Сигналами на открытие позиции может выступать пробой одной из линий средней. При этом желательно диагностировать наличие тенденции, как говорят – «Trend is your friend». В качестве критерия трендовости можно использовать наличие наклона средней в течение последней недели (и позиции открываются только по направлению основной тенденции).

Закрытие позиции может осуществляться скользящим ордером по уровню одной из средних (что как раз и представлено на рисунке). При этом ордер переносится вслед за движением цены только в том случае, если цена к закрытию очередного торгового дня находится ниже одной из средних.

Другими вариантами закрытия позиции могут выступать:

• Установка тейк-профита, равного размеру риска (стоп-лосса).
• Установка тейк-профита, равного двум размерам риска (стоп-лосса).
• Установка тейк-профита на уровни близлежащих средних.
• Сопровождение позиции методом скользящего стопа при прохождении рынком размера риска.

Какой бы из вариантов входа и выхода из позиции не использовался, первоначально необходимо проверить данную методику с учетом всех нюансов на исторических данных и определить наиболее оптимальный вариант по критериям доходности и риска.

Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график

Индикатор Price Channel (РС) показывает наивысший максимум и наименьший минимум за определенный период времени. На рисунке 1 представлен дневной график евро/доллар с нанесенным на него 22-периодным РС (22 – среднее число дней в месяце).

Рисунок 1. Евро/доллар, дневной график

Практическое использование индикатора может базироваться на том, что РС фактически позволяет формализовать определение уровней того или иного тайм-фрейма. Таким образом, пробой линии индикатора может являться сигналом на открытие позиции.

Линии РС также удобны в качестве ориентиров для сопровождения позиции методом скользящего стопа. При этом стоп-ордер может вестись по «ступенькам» индикатора.

Кроме того, индикатор достаточно четко позволяет диагностировать значимые экстремумы. Например, в качестве таковых могу приниматься те экстремумы, на уровне которых верхняя или нижняя линии РС образуют «площадку», равную по времени периоду индикатора (см. рисунок 2). Через данные экстремумы, в свою очередь, могут проводиться уровни и линии поддержки и сопротивления. Все это позволяет объективно использовать инструментарий графического анализа.

Рисунок 2. Евро/доллар, дневной график

(подробное описание индикаторов Аллигатор и Фракталы содержится в книгах Б.Вильямса «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле».)

Аллигатор - это индикатор, содержащий в себе три линии:

Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров вперед;

Красная линия (Зубы Аллигатора) – это 8-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 5 баров вперед;

Зеленая линия (Губы Аллигатора) - это 5-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 3 бара вперед.

Фракталы – это определенные свечные конфигурации. Фрактал вверх рисуется, если от центрального бара два предыдущих и два последующих бара имеют максимумы ниже, чем хай центрального. Соответственно, для фрактала вниз – лоу соседних баров должны быть выше центрального.

Использование данных индикаторов представляет собой классическую работу на диагностирование тренда и присоединение к нему. На рисунке 1 показаны сигналы от применения данных индикаторов.

Рисунок 1. Евро/доллар, дневной график

Если линии Аллигатора находятся одна над другой (для восходящего тренда: синяя /внизу/ – красная – зеленая /вверху/), то на рынке существует тренд. Открытие позиции на присоединение к тренду осуществляется в том случае, если цена пробивает уровень фрактала вверх (сигнал 3 на рисунке 1).

Если линии Аллигатора переплетены, то определяются фракталы, возникающие за пределами линий аллигатора. Прохождение уровней данных фракталов является сигналом для открытия позиции на потенциал формирования тренда (сигналы 1, 2 и 4 на рисунке 1).

Индикатор Ишимоку представляет собой пять линий, нанесенных на график цены. Четыре из них определяются как середина ценового диапазона за определенный промежуток времени. Поэтому их можно трактовать как разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка.

*Принципы расчета линий индикатора приведены здесь

Существует несколько типов сигналов индикатора Ишимоку.

1. Пересечение Тенкан и Киджун (рисунок 1)