Торговая система позволяет внести организованность в торговые операции трейдера, настроить прогностические методики конкретно под индивидуальные запросы участника, убрать или снизить психологическую нагрузку во время принятия решений. Грамотно построенная торговая система – залог успеха при проведении операций. Недостаточно только произвести анализ рынка, необходимо также построить прогноз и реализовать его.

Кроме анализа и прогнозирования трейдер должен учитывать риски, которые он на себя принимает. Где должен находится стоп-лосс? Какой суммой ограничить свой убыток? Как учитывать общие риски при проведении сделок по нескольким валютным парам? Каким образом согласовать между собой сигналы индикаторов? И ещё много-много вопросов. Ответ появляется в процессе построения торговой системы, когда приходится отвечать на эти вопросы. Кроме того, трейдер может путём изменения ряда параметров улучшить свои показатели. Данный процесс называется оптимизацией.

Конструируя торговую систему, трейдер должен ответить на ряд важнейших вопросов:
Какие валютные пары будут использоваться при проведении операций?
Какой из методов анализа будет применяться? Технический, фундаментальный, комбинация технического и фундаментального?
Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? Часовые, дневные…
Какими индикаторами будем пользоваться?
Принцип работы системы – по тренду, против тренда или в канале?
Будет ли использоваться графический метод технического анализа?
Будем ли мы использовать комбинации свечей (какие, как именно)?
Каким лотом вы намереваетесь работать? Собираетесь ли вы его менять по ходу торгов или же предпочтёте работать с одной и той же величиной лота? Будут ли допускаться добавление, частичное закрытие и переворот?
По какими правилам открывать и закрывать позиции? Какие конкретные критерии будут использоваться для вхождения на рынок или для выхода из него? Когда лучше открывать позиции? Когда эффективнее их закрывать?
Каким образом позиции будут сопровождаться?
Какие критерии выхода из позиции подходят для вас: временные (например, через 22 дня после окончания торговой сессии), по мере получения определённой прибыли или какие-то другие?
Сколько времени вы предпочитаете держать позицию?
Будут ли использоваться ордера, в частности, stop-loss?
Какой величины будет стоп-лосс?

Подход к определению суммы сделки и уровня стоп-ордера
Пример:
Располагаем депозитом в 1000
Предполагаемая валютная пара для торговли: EUR\USD.
Лимит убытка по одной сделке: 10% (лучше конечно же не допускать более 2-5%), трейдер с небольшим депозитом просто вынужден прибегать к увеличению этого значения.
Следовательно, лимит убытка по одной сделке в долларах составляет $100.
Исходя из этого можно составить таблицу, отражающую максимальный размер ордера стоп-лосс при конкретном лоте: